Dangerous Gary met en scène des explorateurs de Donjons d'un genre particulier. Les Donjons en question s'ouvrent derrière des passages entre notre monde et eux, à intervalles variables selon les passages, selon les Donjons, des passages que ne peuvent voir que ceux qui ont déjà fait l'expérience de ces phénomènes. Les personnages sont des pratiquants de l’Urbex (urban exploration, un loisir tournant autour de visites de lieux abandonnés) capables d'atteindre des endroits à explorer qu'eux seuls peuvent saisir. On les surnomme donc Donjexeurs (de donjon et urbexeur).
